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滤波算法是用于从信号中提取有用信息、去除噪声或估计系统状态的技术。在时间序列分析、信号处理和控制系统中，滤波算法起着关键作用。

1 算法步骤

卡尔曼滤波（Kalman Filter）的基本思想是利用系统的动态模型和观测模型，通过对当前状态的预测和更新，逐步逼近真实状态。其过程可以分为两个主要步骤：预测和更新。

（1）状态方程和观测方程

状态方程

在卡尔曼滤波中，系统通常用以下两个方程描述：
x k = F k x